演算法交易
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回測期間長不等於樣本夠。真正決定回測可不可信的，是交易次數，不是年份。很多人回測五年只有30筆交易，統計上幾乎沒有意義。到底需要多少筆才夠？這篇給你一個清楚的框架。
你一開始就在找策略？恭喜，你跟 90% 最後放棄的人走了同一條路。大部分人學量化交易的順序是找策略→跑回測→上實盤，但正確的順序完全相反：先理解市場，再學風險管理，最後才是策略。
有人向你展示一個「年化 200%」的策略。在你掏錢之前，這篇教你用五個問題在三分鐘內判斷它是不是過擬合的產物。
回測不是用來證明策略會賺錢的。它是用來淘汰不會賺錢的策略的。搞反這件事，你會浪費大量時間在錯誤的方向上。
上一篇我說 90% 的 YouTube 策略回測會虧。這次我直接拿一個來測，用數據說話。
照著 YouTube 影片做回測卻虧錢？不是你寫錯程式。從倖存者偏差、過擬合到交易成本，拆解五個讓這些策略注定失敗的結構性原因，以及回測真正該怎麼用。