skewness

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PF 還是 1.5,但利潤結構已經在惡化。真正的預警信號是 PnL 偏度(skewness)——它比 PF 早一到兩個月就開始改變方向。本文教你用 skewness 和 flip rate 監控策略健康狀態,在問題爆發前有序退場。
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分類準則參照這篇 網格是CFD永遠的痛,痛到連老闆都略知一二。東西畫得出來解不出來87%是網格的鍋,畫的差解不了,畫的多解不動,動不動就憑經驗靠感覺,氣氣氣氣氣。(由於個人還是用Icepak居多,雖然概念上大同小異,但說明上就難以兼顧了。)
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