什麼是量化交易？簡單來說就是使用過去的歷史資料找出在什麼情況下容易上漲、下跌，並透過程式來幫助我們進行回測甚至是自動交易。這樣的好處主要有兩個，第一雖然我們並不會知道未來是會如何，但透過策略的回測我們可以大概去判斷這個策略的穩定性以及風險有多大，例如下面兩張回測績效圖(上半部是績效，下半部是最大虧損)，大家會認為哪一個策略比較穩定呢？
我想大部份的人看到這樣的回測績效圖一定都會比較喜歡第二張圖，績效一直往右上方走穫利不斷的創新高，就算回吐也沒有太嚴重，而第一張圖的策略穫利的上下幅度很大，感覺像在坐雲霄飛車。從這樣的回測就可以知道策略在過去一段時間是有效且穩定，那「未來也有可能」有效且穩定，那我們就可以考慮是否要讓這個策略開始營運。
大家想必都想要寫出第二張圖這樣的策略，獲利是以百萬計而虧損的單位只有千，學習量化交易就是要以這樣的目標前進，開發不同的策略看著自已開發出來的策略的績效，並期望他帶來的驚人穫利，我們追求的不應只是贏過大盤，而是要遠勝大盤！
但是！任何事情都有但書，就算我今天寫出了一個這樣的策略是不是就等著財富自由就好了？很可惜沒那麼簡單，畢竟這是過去的資料，任何策略都是有生命週期的，也許十年、五年、一年也可能只有一個月，當然有可能剛好就是在你要真的開啟這個策略的時候他就沒效了(笑)，這也是為什麼必須一直開發新的策略的原因之一，同時也要認知到「風險」和「資金」的管理更是一門重要的必修課。
在量化交易的世界裡所有人都在比拼速度，只要你的速度比別人還快就有機會勝利。
總結一下量化交易的優勢和缺點。
優勢
- 分析歷史資料提高勝率。
2. 事先進行策略回測，驗證策略有效性、評估風險。
3. 撇除情緒因素，交由已經設定好的進出場訊號進行交易。
缺點
1. 需要會撰寫程式語言，入門門檻高。
2. 交易策略都有生命週期，需要不斷開發新的策略。
下一篇我們談談怎麼開始量化交易吧，有什麼工具可以使用？
