凱特失蹤時才四歲，史蒂芬永遠不會忘記在超商結帳，回頭她就不見了的那天。茫然走出警局，坐警車回家，筆錄之前對妻子茱莉的淚眼告知、對彼此狂吼：「你弄丟了她! 不……對不起這不是你的錯。」
事發幾個月間，史蒂芬張貼尋人啟事、茱莉困坐電視機前、彈鋼琴，經過一年一無所獲，最終兩人分居，賣了公寓各自生活。史蒂芬時任內閣的好友查爾斯不願再涉足政治，與妻子瑟爾瑪回到鄉間前，約了一晚餞別史蒂芬。那時史蒂芬剛失去凱特，情緒低落、身為作家卻寫不出原定的童書作品，當內閣兒童教育諮詢委員時也力不從心。
他常常在家裡浴缸裡練習憋氣，一次比一次久，希望自己忘記。
史蒂芬把自己裹在深深淺淺的藍色衣服裡面，像水的顏色、無助的憂鬱的顏色，茱莉住在鄉村小屋裡，身上同樣是藍色的。兩人透過鏡子看見自己，陰影中的同一種藍色，眼裡身上的無所遁形，所以又別開頭不看了。
凱特失蹤一年時，史蒂芬去看茱莉，他在路上看見穿黃色雨衣的女孩很像凱特，追了上去、摔了一跤滿身泥濘，他貼著窗戶看了酒吧內的窗戶良久，裡面的婦人既陌生又熟悉。她長的像母親。
找到茱莉的小屋後，史蒂芬和她相處時好像以前一樣，他們仍愛著彼此，也想念凱特。維持原狀，史蒂芬搭列車回倫敦繼續聽內閣兒童教育報告。
回父母家時母親問：
「你依然愛凱特嗎？」
「我想念她。」
「愛與想念不一樣，你愛她嗎？」
「我愛她。」
母親說，在她剛懷史蒂芬的時候坐在酒吧裡，看見窗外有一個男孩看著她，母親知道那是史蒂芬，如果生命可以在出生前存在的話。這樣說，我們或許看不到凱特，但是只要愛著她、她就會知道。史蒂芬想起那天跌倒後看到的是母親，站在門廊的兩人擁抱在一起。
茱莉總是接史蒂芬電話，有次偷偷潛入他未上鎖的公寓看凱特的東西。史蒂芬讓茱莉教他鋼琴，他想讓她驚豔，他們仍愛著彼此。
鋼琴從鍵盤位置初學，史蒂芬彷彿拾起了他遺落茱莉感受、責備她整日彈琴的時光，把他們兩人的失落歷程銜接一起，一首小星星、一串串音符解開了情感。
史蒂芬去看了查爾斯，查爾斯整天在樹林裡奔跑、蓋秘密基地、他遞給史蒂芬一瓶尿喝，告訴他歸隱山林的原因：
「我在找回失去的小孩，他一直都在的，這是一部分的我。」
史蒂芬以為查爾斯在嘲笑凱特失蹤的事，對爬樹的查爾斯說：「我穿這雙鞋爬什麼樹呢？」
查爾斯看到首相派來監視他的車。
史蒂芬沒有看到。
史蒂芬回問瑟爾瑪，她還是一個妻子嗎？怎麼忍受瀕臨發瘋的查爾斯？瑟爾瑪說查爾斯一直想要彌補失去的童年，他快樂就好。
「當我們外面長大，裡面不一定會跟著長大。」
史蒂芬找查爾斯道歉，查爾斯又用力把全身除毛，想看起來像個小男孩，臉上因為刮鬍太用力留下幾道血痕。
「查爾斯，剛剛在樹林我以為你在暗指凱特失蹤的事，對不起。」
「你還在找她嗎？」
「已經三年了。是啊，不是很刻意的只是……順便找找。你一直是我最好的朋友。」
「不，我背叛了你。」
查爾斯愧疚的關上門，史蒂芬不明白。
史蒂芬的書桌前擺著魚缸，他寫出童書的故事：「書裡的男孩希望自己變成一條魚。每天在浴缸練習憋氣，希望像魚一樣忘記所有。他想忘記難過的，也想忘記美好的。」
茱莉出門前，看見了小男孩站在她家門口，又隨即不見
史蒂芬與茱莉約在水族館，看著藍色籠罩他們兩人身上。當天史蒂芬以為在路上看見凱特，他一陸尾隨進校園，幸好沒有被警察帶走。
茱莉說：「我很無力，只能接受發生的事繼續活下去，只能等待、希望她能找到我們。」他們仍愛著彼此，愛著凱特，他們覺得凱特還活著，如果不在了他們會知道的。
史蒂芬繼續去內閣聽教育改革報告，內閣仍然諮詢他們這群教育相關人士，結果一點也沒有採納，寫兒童教育手冊的正是查爾斯。查爾斯認為自己背叛了史蒂芬，才心懷愧疚退休了。
瑟爾瑪當晚的時候找不到查爾斯，她心急如焚衝進樹林裡。史蒂芬隔天發現查爾斯在樹林上吊，史蒂芬放下查爾斯，看見一個孩子死在他面前。他決定記住，記住最好的朋友容光煥發的樣子，查爾斯會永遠活在他的心裡。
史蒂芬喪禮上的悼詞說：「查爾斯好到不配活在這個世上，我會記得他的純真、最光輝燦爛的時光。什麼時候我們長大了，因為穿錯鞋子就不再爬樹了呢？」
他想起凱特，同樣來不及過完童年的寶貝女兒，身上的喪服漆黑、悼詞彷彿也為凱特而念，茱莉坐在教堂座位看著史蒂芬。喪禮結束當晚，史蒂芬拆開給凱特房間布置的聖誕樹下的禮物，對講機放在她的嬰兒床上。史蒂芬說：「無論你在哪裡，我都愛你，希望你越快回來越好。」
隔天一早，史蒂芬以為聽到對講機傳來凱特的聲音，凱特說她和媽咪在一起。無線電是空的。
手機響了起來，是茱莉。
茱莉說她在十七號病房，別擔心。
史蒂芬直奔街上。地鐵裡一個小男孩看著他，又像幻影消失了。
史蒂芬衝進產房時，看見凱特牽著他的手，陪自己走到茱莉那裏，史蒂芬握茱莉的手時才發現凱特是幻影或不是幻影，都不重要了。
茱莉對護理師說這是我的丈夫，即將出生的是他們的兒子。
