在主觀交易的投資老手，判斷行情時，絕對會長短線行情一同判斷，以長線確認市場的趨勢後，再用短線來確認較佳的進場時機，在多週期商品的牛刀小試 中，也利用此一市場判讀原則，先以長週期的商品確認趨勢力竭的方向，再以短週期的商品來取得較佳的進出場時機。
接下來檢視一下，經過簡單最佳化參數後的績效，由策略績效總結果可發現勝率提升為81.65%，基本上已符合逆勢策略的勝率要求，而策略最大虧損為113,000，已較單一週期的最大虧損大為下降，大大降低了交易的風險值。
2018-2022 策略績效總結果
2018-2022 總交易分析
2018-2022 月週期分析
2018-2022 年週期分析
由月週期分析中可看出，未出現連續三個月虧損的交易，在年週期分析中，雖然2022的勝率沒有大幅下降，但在交易次數差異不大的情況下，卻讓獲利大幅下降，需細看2022的進出場點，確認是否針對某些行情的判斷特別無效。
2018-2023 策略績效總結果
2018-2023 月週期分析
2018-2023 年週期分析
接下來，將資料區間放大至2023， 發現在2023的績效特別好，勝率超過88%而在交易次數大幅減少的情況下，獲利反而大幅增加，由此可知在此策略在樣本外的區間，仍屬有效。
由交易千萬別見樹不見林、大數據時代，資料為王、多週期商品的牛刀小試及今日的文章可發現，在多週期的輔助下，可以加強策略對行情的掌握程度，這與主觀交易在行情的判讀是一致的。
由這幾篇文章，讀者應要注意，在策略開發時，不要一昧地使用單獨的指標來判斷，雖然有機會可透過最佳化的手段，讓策略在樣本內的區間變得有效，但對樣本外的預測性卻不佳，唯有讓策略的邏輯越符合實際人為的判斷，才能造出一支真正有效的策略。
