你跑完回測，某個 filter 的 t-test p < 0.01，統計顯著。你很高興，花了兩週把它整合進系統，部署到 live。
三個月後，表現毫無改善。P&L 跟沒加 filter 之前一模一樣。
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eta-squared—量化交易者最該學但沒人教的統計量
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量化交易的真實世界
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用數據和回測說真話的量化交易觀點。拆解英文量化圈的策略驗證、方法論與踩坑經驗，幫你少走彎路。免費文看「是什麼」，付費文學「怎麼做」。
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