ted huang
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由新到舊
Winner Recycling 是把上一筆獲利投入下一筆交易的資金管理策略，背後假設勝負序列有正相關。我用 400 個以上的均值回歸策略驗證這個假設，autocorrelation 幾乎為零。MR 策略的每筆交易是獨立事件，Winner Recycling 的統計前提不成立。
今年第一個真正冷的晚上不是慢慢來的。
下午還可以，外套拉鍊開著，手插口袋走在路上只覺得涼。傍晚開始不一樣——風的方向變了，從北邊下來的，乾的，硬的，不是秋天那種帶水氣的冷，是冬天的。六點開門的時候 TIFA 把手伸到門外試了一下，手背上的毛孔全部收起來了。
她回去拿了暖爐。那個老的、方的
秋末的雨不像秋初。秋初的雨有重量，打在鐵門上你聽得到每一滴的位置。秋末的不是。秋末的雨像霧，但比霧重一點——不會飄，會沉，沉在衣服上、頭髮上、巷子裡的每一個角落。你走在外面不會覺得在淋雨，但到了室內才發現袖子濕了，肩膀冷了，一層薄薄的水氣黏在皮膚上。
Mika 推門進來的時候肩膀是潮的。
你的系統有多個模組共享同一條連線。特定時序下，它們會互相打斷，拿到錯誤資料，卻不報錯。這種 Process-Global Race Condition 是 live 環境最難抓的 bug，本文拆解成因與 batch-lock 解法。
十點的 Nightcap 四個人都在。
Iris 想不起來上一次是什麼時候。老陳、Mika、TIFA、她——四個人同時出現在這個空間裡，上一次是那個長女走進來的夜晚。那晚 Mika 拆了一個人，Iris 畫了一條肩膀往下掉的弧線。那是很久以前的事了。
今晚不一樣。今晚沒有客人。沒有推門進
凌晨一點的 Nightcap 沒有音樂。
老陳記得上一次這樣是什麼時候——那天晚上也只有他和 TIFA。那次她開了一瓶新威士忌，倒了兩杯，自己也喝。那次他說了「有些抽屜不用打開」。那次他離開前轉了她面前的空杯。
今晚不一樣。今晚他要把故事說完。
風比那天晚上大。秋天深了，十月變十一
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PF 還是 1.5，但利潤結構已經在惡化。真正的預警信號是 PnL 偏度（skewness）——它比 PF 早一到兩個月就開始改變方向。本文教你用 skewness 和 flip rate 監控策略健康狀態，在問題爆發前有序退場。
Convex position sizing 理論完美——但在 breakout 策略上幾乎無效。原因是選擇偏差：你的進場條件和 filter 高度重疊，導致觸發率超過 80%，等於沒有篩選。本文拆解這個陷阱，並提供觸發率檢查方法。
九點半的 Nightcap 還亮著大半的燈。
TIFA 今晚放了 Khruangbin。吉他繞著貝斯走，節奏慵懶但有骨架，不像爵士那種會自己飄走的東西。她心情不差。秋天的空氣是乾的，從鐵門底下的縫滲進來，涼但不刺。她站在吧台後面整理今晚的瓶子，手指在標籤上滑了一下，確認朝向。
Iris
