日內交易
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很多交易者把大量時間花在預測：猜高低點、猜轉折、猜突破會不會成立、猜市場接下來會往哪裡走。但對我來說，真正讓交易變穩的，不是預測更準，而是放棄預測。這篇文章想談的是一個很核心的交易觀：我不預測市場，我只處理已經發生的事情。因為真正能被執行、被重複、被保護的，不是想像中的未來，而是市場已經證明過的結構
很多日內交易者真正做爛一天，不是因為一開始方向看錯，而是原本有效的趨勢結構失效後，仍然不願意退出。這篇文章談的是一個很基本、卻很重要的原則：當趨勢還沿著結構運行時，你可以留在場內；但當結構破壞、方向失去依據時，最好的選擇往往不是硬做，而是先退到場外。
本文說明如何使用成交量加權平均價格 (VWAP) 進行當日選擇權交易，包含突破 VWAP 做方向性單、靠近 VWAP 盤整時做賣方 (收權利金) 等策略，並提醒注意事項及搭配指標使用。
本文深入淺出地介紹 VWAP (成交量加權平均價格) 的概念、計算方法、應用及與 MA 的差異，並提供實務操作建議。VWAP 作為交易員評估交易效率、設定日內交易支撐壓力線及程式交易策略的重要指標，能有效反應市場交易量能。
