你用三年的歷史數據，算出某個指標的最佳分界點是 0.73。上線了。前三個月效果不錯。
六個月後效果開始變差。一年後幾乎無效。
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Rolling Quantile—為什麼你的 Filter 分界點不該寫死
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量化交易的真實世界
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用數據和回測說真話的量化交易觀點。拆解英文量化圈的策略驗證、方法論與踩坑經驗，幫你少走彎路。免費文看「是什麼」，付費文學「怎麼做」。
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2026/03/16
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2026/03/16
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三個月後，表現毫無改善。P&L 跟沒加 filter 之前一模一樣。
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p-value 告訴$��
2026/03/16
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2026/03/10
「連虧三個月了，要停嗎？」如果你在虧損的時候才開始想這個問題，你已經太晚了。
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